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研究紹介

法経政策学科:経済・経営系

砂田 洋志 SUNADA Hiroshi

専門領域:計量経済学、統計学/担当ゼミ:統計学

研究テーマ:計量経済学に基づく金融市場の研究

データと対話しながら、経済を分析する

 株価指数、先物価格、オプション価格、為替レートといった、金融市場で作り出されたデータを統計的な手法に基づいて分析し、その分析結果を経済学的に検討しています。データを分析するためにはコンピュータと統計学の知識、分析結果を検討するためには経済学の知識が欠かせません。こうして経済学はもちろんのこと、いろいろな知識を駆使して研究を進めています。
 一見、無味乾燥な数字の羅列に見える金融データも、実は金融市場に参加している人々が投資行動を行った結果です。人間が行動した結果ですから、理論通りの結果がすぐに得られることはなかなかありません。その原因を探るために、試行錯誤しながら分析を続けることになります。しかし、こういった作業を重ねて満足のいく結果を得られたときの喜びはひとしおです。これこそ私が現在の研究を続けていく原動力となっているのです。

注目の著書・論文

  • "Continuously Traded Options on Discretely Traded Commodity Futures Contract", The Journal of Futures Markets, Vol.17(6), 1997.(共著)
  • 『先物・オプション市場の計量分析』(共著)、慶大出版会、1997年
  • 「棄却サンプリング連鎖を用いた場合の周辺尤度の推定」、山形大学紀要(社会科学)、第37巻第1号、2006.
研究必須アイテム

高性能なパソコン(プログラミング、計算、学術雑誌のダウンロードなど…これがないと研究になりません。)

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